6월말 현재 국내 은행 계약 잔액 101억불
총 거래업체 519社중 중소기업이 480社
오버헤지 71社 계약잔액 40억불…손실 4967억원
지난 6월말 현재 국내 은행의 대고객 키코(KIKO; Knock in-Knock out) 계약잔액은 101억 달러로 집계됐다.
이에 따라 같은 기간 키코거래 총손실은 1조4800억원에 육박하는 것으로 나타났다.
국내 키코 잔액이 공식적으로 집계된 것은 이번이 처음이다.
금융감독원은 1일 `키코 거래현황 및 대책` 관련 브리핑을 갖고, 6월말 현재 기업이 은행에 매도해야 할 콜옵션 금액 기준의 키코 계약 잔액은 101억 달러, 거래업체는 총 519개사라고 밝혔다.
이 중 가장 큰 논란이 됐던 중소기업의 키코 거래규모는 75억 달러로 전체의 74.3%를 차지하고 있다. 거래 업체는 480개사다.
이에 따라 6월말 현재 국내 키코 거래 손익은 6월까지의 실현손익 5103억원과 6월말 환율(1046억원) 기준으로 나머지 잔액에 대해 환산한 평가손익 9678억원을 포함, 총 1조4781억원인 것으로 나타났다
특히 키코 계약 잔액이 수출액을 초과해 오버헤지한 중소기업의 경우 수출 대금 환차익을 감안하더라도 2533억원의 평가손실을 입고 있는 것으로 나타났다.
오버헤지 물량이 적었던 대기업은 상대적으로 작은 79억원의 손실을 기록, 오버헤지로 인한 총 손실은 2612억원을 기록했다.
한편 키코 거래 업체의 수출 규모는 연간 287억달러로 키코를 이용한 평균 헤지비율은 35.2% 수준이다. 이 중 중소기업의 수출규모는 연간 190억 달러로 평균 헤지비율은 39.5%로 집계됐다.
이 중 오버헤지를 한 전체 업체는 71개로 평균 헤지비율 166.7%, 오버헤지 중소기업은 68개사로 193.8%의 평균 헤지비율을 각각 기록했다.
한편 한나라당 최경환 수석정조위원장은 1일 환헤지 통화옵션상품인 키코(KIKO) 거래에 대해 특별 점검을 실시할 것이라고 밝혔다.
최 위원장은 이날 주요당직자회의에서 "관계기관 정부 부처를 중심으로 전담 TF팀을 구성해 분쟁 사례를 조사하고 키코(KIKO) 거래에 대해 특별 점검을 실시하는 대책을 마련하기로 했다"고 말했다.
최 의원은 "금감원에 키코 관련 민원 창구를 설치해 민원 처리를 일원화하고 은행측의 부당한 판매 등에 대해 철저히 조사해 관련 피해자를 구제할 것"이라며 "재발 방지책을 강구할 것"이라고 언급했다.
이어 "다시는 이런 키코 같은 위험한 환헷지 상품이 금융정보에 취약한 중소기업이 가입해 피해가 발생하지 않도록 할 것"이라고 강조했다.
금융감독원은 은행들의 키코 부당판매에 대한 현장점검에 나서는 한편 오버헤지를 방지하기 위해 파생상품 정보 집중 및 공유시스템도 구축할 계획이다.
주재성 금감원 은행업서비스본부장은 이 날 `키코 대책 및 현황` 브리핑을 통해 "8월까지 파생상품 정보 집중 및 공유 방안을 확정하고 전산 시스템 구축 및 시험 운영을 거쳐 오는 11월부터 정보 집중 및 공유시스템을 가동할 예정"이라고 밝혔다.
금감원은 또 파생상품 설명자료를 개선해 상품구조와 손실 가능성 등을 더욱 알기 쉽게 전달할 수 있도록 설명자료 개선안도 마련해 올 하반기 중 확정·추진할 방침이다.
아울러 은행과 손실 발생 거래 기업이 개별적으로 협의해 자체대응방안을 마련할 수 있도록 당사자간 협의를 통한 문제 해결을 유도할 예정이다.
이를 위한 방안으로는 환율이 일정 수준으로 안정되는 시점에서 기업과 은행이 개별적으로 협의해 조기정산(unwinding)하는 방안과 일시적 유동성 악화가 우려되는 중소기업에 대한 대출 지원 및 기존대출의 만기연장(restructuring) 등을 검토할 계획이다.
출처 : 이데일리 김수미, 김보리 기자
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